Fx Optionen Kurs London

FX Options Traders Handbuch Die CME Group FX ist der größte regulierte FX-Markt der Welt und die zweitgrößte FX-Plattform mit über 100 Milliarden täglicher Liquidität. Ein tiefes, diversifiziertes Liquiditätspotential, bestehend aus einer breiten Palette von Buy - und Sell-Kunden, die weltweit führenden Banken, Hedge-Fonds, proprietären Handelsunternehmen und aktiven Einzelhändlern nutzen unsere Future - und Options-Produkte sowohl für das Risikomanagement als auch für Investitionsmöglichkeiten. CME Group FX Optionen bieten Ihnen: Transparente Preisgestaltung Vollständige Anonymität Zentrales Clearing und virtuell garantiertes Kontrahentenguthaben Elektronischer Zugang rund um die Welt, rund um die Uhr, sechs Tage in der Woche Kombiniert mit rekordverdächtigem Volumen bieten die CME Group FX Optionen einen hochliquiden Markt mit Eine Vielzahl von Abläufen, Währungspaare, Zitieroptionen und vieles mehr, die Bereitstellung von Verträgen, die flexibel genug, um Ihnen die Möglichkeit, jede trading strategy. FX Exotische Optionen FX Exotische Optionen FX Exotische Optionen - 3 Tageskurs in London und Singapur Diese FX Exotic Optionen Schulung ist ein fortgeschrittenes dreitägiges Programm, das Delegierte Verständnis für komplexe FX Exotics einschließlich Preisgestaltung, Hedging und ihre vielfältigen Anwendungen im Handel, Finanz-Risikomanagement, Finanz-Engineering und strukturierte Produkte entwickelt. Die FX-Exotik wird in den heutigen Kapitalmärkten immer häufiger. Ziel dieses Workshops ist es, ein solides Verständnis der gegenwärtigen exotischen Währungsderivate zu entwickeln, die im internationalen Treasury Management verwendet werden. Dies gibt den Teilnehmern den mathematischen und praktischen Hintergrund, der notwendig ist, um mit allen Produkten auf dem Markt umzugehen. Gastsprecherin: Tino Senge - Quantitative Analytics Group, fx Capital. Eignung - Wer sollte teilnehmen Dieser FX Exotic Options Kurs eignet sich für alle Einzelpersonen, die FX Exotics neu sind, und auch für diejenigen, die ihr Wissen auf dem Laufenden halten müssen und lernen, wie der gesamte FX-Optionsmarkt funktioniert. Allerdings ist dies nicht ein grundlegender Kurs über Optionen und Verständnis der FX-Vanille-Optionen-Markt und FX-Lächeln ist wichtig, um Exotik zu verstehen. Das Programm ist auch nicht eine reine quantitative Modellierung Seminar, sondern wird die notwendige Mathematik, die Sie verstehen müssen, um erfolgreich zu sein in FX-Optionen. Dieser Kurs richtet sich an Personen, die in den folgenden Bereichen tätig sind: Quants / Financial Engineers: Um zu erfahren, wie die Produkte verwendet werden Traders: Um den technischen Hintergrund zu vertiefen Risk Managers: Zum Verständnis der front-office Denken Structurers: Um mehr über die Preisgestaltung zu erfahren Uwe Wystup (Kursleiter) Professor Uwe Wystup ist ein äußerst erfahrener Praktiker im Bereich der Devisenoptionen, einer hochrangigen Akademikerin und einer hochrangigen Akademikerin Engagierender Lehrer. Er verfügt über 20 Jahre Erfahrung als Finanzberater, Finanzingenieur, Trader und Strukturierer bei der Citibank, UBS, Sal. Oppenheim, Commerzbank und MathFinance und ist zudem Honorarprofessor für quantitative Finanzen an der Frankfurt School of Finance amp Management und Professor für Finanzoptionsmodellierung an der Universität Antwerpen. Prof. Wystup ist bekannt für seine zahlreichen Publikationen zu Exotik und verwandten Themen: Sein 2002 erschienenes Buch zum Devisenrisiko ist zum Marktstandard geworden, darunter auch eine Übersetzung im Mandarin. Sein zweites Buch über FX Options und Structured Products erschien im November 2006 als Teil der Wiley Finance-Reihe. Schulungsinhalte Komponenten von Fremdwährungsrisiko: Forwards, Swaps und Vanilla-Optionen FX-Optionsmarkt: Wer macht was und warum Software-Lösungen: die Anbieter bietet was - Fenics, SuperDerivatives, Bloomberg, Volmaster, Murex, ICY, Reuters Pricing und Hedging in der Black-Scholes-Modell Black-Scholes / Merton-Modell in FX Ableitung des Wertes einer Call - und Put-Option Detaillierte Diskussion der Formel Griechen: Delta, Gamma, Theta, Rho, Vega, Vanna, Volga, Homogenität und Beziehungen unter den Griechen Put - Call-Parität, die Put-Call-Symmetrie, ausländische Haus Symmetrie Quotation Konventionen in FX, ATM und Delta-Konventionen Termine: Abschluss-, Prämienzahlung Tag, Bewegung / Ablaufzeit, Abwicklungstag Settlement, Aufstriche, beschäftigen Verarbeitung, das Kontrahentenrisiko Exotische Merkmale: latente Zahlung, bedingte Zahlung, aufgeschobene Lieferung, Barausgleich, amerikanische und Bermudan Ausübungsrechte, Cut-Offs und Fixings Market Data: Tarife, Forward Punkte, Swap Punkte, Spreads Workshop: Machen Sie sich mit Preissoftware und Marktzitaten vertraut Implizierte vs historische Zitat in Bezug auf die Deltas Volatilität Kegel Volatilität Lächeln: term-Struktur, Skew, Risk Reversals und Schmetterlinge Volatilität Quellen Interpolation und Extrapolation über die Flüchtigkeit Lächeln Oberfläche: SABR, vanna-Volga, Reiswich-Wystup Forward Volatility Workshop: Bauen Sie Ihre eigene Interpolation Tool für Volatilität Lächeln, berechnen Griechen in Bezug auf die Deltas, Absicherung Volatilitätsrisiko, die Ableitung des Streichens der Delta mit Lächeln Strukturierung mit Vanilla Optionen Risk Reversal und die Teilnahme vorwärts Spreads und Möwen Straddles, Druse, Schmetterlinge, Kondore Digitale Optionen Workshop: Strukturieren Sie Ihre eigene Möwe. Einschließlich Umsatzmarge. Lösen Sie für Null-Kosten. Berechnen Sie delta und vega hedge. Diskutieren Sie bid-ask verbreiten. Analysieren Smileffekt Structuring und Vanna-Volga-Pricing Erste Generation Exotics: Produkte, Preisgestaltung und Hedging Digitale Optionen: Europäischer und amerikanischer Stil, Einzel - und Doppelbarriere Barrieremöglichkeiten: Einzel - und Doppelzimmer, Knock-in und Knock-out, KIKOs, exotische Barriere Optionen Verbund und Optionen Asiatische Optionen: Optionen auf geometrische, arithmetische und harmonische Mittel Power, Lookback, Chooser, Paylater Workshop: Hedging eines Knockouts mit Risikoumkehr. Bauen Sie Ihr eigenes halb-statisches Hedging-Tool auf, diskutieren Sie das Volatilitätsrisiko Anwendungen in der Strukturierung Duale Währung und andere FX-linked Einlagen Structured Forwards: Shark-Forward, Bonus-Forward, Bereichs-Reset Forward FX-verknüpfte Zinsswaps und Cross Currency Swaps Exotischer Spot und Forward-Trades Workshop: Strukturierungsübungen: Aufbau von Strukturen, Lösen auf Nullkosten, Lächelnanpassung, Bid-Ask-Spreads Wie höherwertige Derivate den Preis beeinflussen Vanna-volga-Preispolitik Fallstudie: One-Touch, One-Touch-Schnurrbart Diskussion des Modellrisikos und Alternativen: stochastische Volatilität Workshop: Preise von Barrier-Optionen mit einem Lächeln im Überblick Marktmodelle stochastische Volatilitätsmodelle 93 Heston: Modell-Eigenschaften, Kalibrierungen, Preise, Vor-und Nachteile Lokale Volatilität: Eigenschaften, Vor - und Nachteile stochastische Lokale Volatilität Hybrid-Modelle Super Replikation der Barriere Optionen: unter Verwendung von Leverage Constraints und ihrer Approximation erster Ordnung - der Barrierenverschiebung. Mischen von Superreplikation und vanna-volga Exotik der zweiten Generation, Preisgestaltung und Hedgingprobleme Der Stammbaum von Barrier - und Touch-Optionen Workshop und Diskussion: Wie man das Universum von Barriere - und Touch-Optionen aus Schlüsselbausteinen konstruiert: Vanille und One-Touch. Restrisiko und - beschränkungen. Statische, halb-statische und dynamische Absicherungsansätze Single Currency Exotics jenseits der Barrier - und Touch-Optionen Exotische Merkmale in (Vanilla) Optionen: Zahlungsaufschub, bedingte Auszahlung, Zahlungsaufschub, Barausgleich, amerikanische und Bermudan Ausübungsrechte, Cut-Offs und Fixings Exotische Barriere - und Berührungsoptionen Fader, Korridore, akkumulierte Forwards, Target-Tilgungs-Forwards (TRFs) Vorwärts-Startoptionen, Step-ups Zeitoptionen Varianz und Volatilität Swaps Workshop: Struktur und Preis Ihre eigenen akkumulativen Forward. Lächelneinstellung. Simulationswerkzeug für TRFs. Produktübersicht Diskussion der TRF Absicherung mit Anwendungen: quanto Optionen, Körbe, Brotaufstriche, Best-ofs, außerhalb Barrieren Korrelation: impliziten Korrelationen, Korrelationsrisiko und Hedging, Währungsdreiecke und Tetraedern Preise in Black-Scholes-Modell: analytisch, binomische Bäume und Monte Carlo Workshop: Pricing und Korrelation Hedging ein Zwei-Währung-Best-of: Berechnen Sie Ihre eigenen Empfindlichkeiten und hedge Vega-und Korrelationsrisiko Long Term FX-Optionen (trug in der Regel durch die Gast-Lautsprecher) Entwicklung von Basis Spreads Produktpalette, FX-Linked Bonds, Langzeit-Vanille und PRDCs Modellierungsansätze Diskussion von Risikofaktoren und Modellierungsanforderungen Dieser Kurs ist FTS-berechtigt und kann auch für 24 CPD-Stunden in Anspruch genommen werden. GARP amp CFA Institute Mitglieder sind für 24 CE / CPD-Credits qualifiziert. London Financial Studies kann diesen Kurs auch als Inhouse-Training für Ihr Finanzteam ausliefern. Inhouse-Schulung ist oft die kostengünstigste Alternative zu offenen Kursen, die Ihnen auch die Anpassung der Kursinhalte an Ihre internen Anforderungen. FTS-förderfähig Dieses Programm ist für die Aufnahme in das FTS-Programmverzeichnis (FTS) genehmigt und für FTS-Anträge zugelassen, sofern alle Eignungskriterien erfüllt sind. Bitte beachten Sie, dass dies in keiner Weise eine Anerkennung der Qualität des Trainingsanbieters und - programms darstellt. Die Teilnehmer werden geraten, die Eignung des Programms und seine Relevanz für die Teilnehmer Geschäftsaktivitäten oder Job-Rollen zu bewerten. Das FTS steht für förderungswürdige Einrichtungen zur Verfügung, wobei 50 Förderebenen von Programmgebühren unter Berücksichtigung aller Kriterien für die Förderfähigkeit erfüllt werden. FTS-Forderungen dürfen nur für Programme, die im FTS-Programmverzeichnis mit dem angegebenen Gültigkeitszeitraum aufgeführt sind, vorgenommen werden. Anbieter: London Financial Studies London Financial Studies sind Spezialisten in der Bereitstellung professioneller Entwicklung für Finanz-Profis mit Schwerpunkt auf den Kapitalmärkten. LFS stellen Einzelpersonen, Teams und Unternehmen eine fachmännische Lehre zur Verfügung, die theoretisches Verständnis mit praktischer Erfahrung verbindet und ihnen das Wissen gibt, Lesen Sie mehr und zeigen Sie alle Kurse mit Provider: London Financial Studies Informationen anfordern - unverbindliche Anfrage Weitere Informationen erhalten Sie an unserem FX Exotic Options Kurs - einfach ausfüllen: